“Sentir bem” правильно тогда, когда bem является прилагательным и означает «здоров» (не болен), и это единственный случай употребления bem в роли прилагательного. “Sinta-se bem” является синонимом sinta-se feliz, и означает, что человек счастлив, у него хорошее настроение и онесед.